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蒙特卡洛模擬又稱為隨機(jī)抽樣或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方法,屬于計(jì)算數(shù)學(xué)的一個(gè)分支,它是在上世紀(jì)四十年代中期為了適應(yīng)當(dāng)時(shí)原子能事業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來的。傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)方法由于不能逼近真實(shí)的物理過程,很難得到滿意的結(jié)果,而蒙特卡羅方法由于能夠真實(shí)地模擬實(shí)際物理過程,故解決問題與實(shí)際非常符合,可以得到很圓滿的結(jié)果。
蒙特卡洛隨機(jī)模擬法的原理是當(dāng)問題或?qū)ο蟊旧砭哂懈怕侍卣鲿r(shí),可以用計(jì)算機(jī)模擬的方法產(chǎn)生抽樣結(jié)果,根據(jù)抽樣計(jì)算統(tǒng)計(jì)量或者參數(shù)的值;隨著模擬次數(shù)的增多,可以通過對各次統(tǒng)計(jì)量或參數(shù)的估計(jì)值求平均的方法得到穩(wěn)定結(jié)論。
蒙特卡洛隨機(jī)模擬法 - 實(shí)施步驟抽樣計(jì)算統(tǒng)計(jì)量或者參數(shù)的值;隨著模擬次數(shù)的增多,可以通過對各次統(tǒng)計(jì)量或參數(shù)的估計(jì)值求平均的方法得到穩(wěn)定結(jié)論。
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擴(kuò)展資料基本原理思想
度立及領(lǐng)證改,美記委火。
當(dāng)所要求解的問題是某種事件出現(xiàn)的概率,或者是某個(gè)隨機(jī)變量的期望值時(shí),它們可以通過某種“試驗(yàn)”的方法,得到這種事件出現(xiàn)的頻率,或者這個(gè)隨機(jī)變數(shù)的平均值,并用它們作為問題的解。這就是蒙特卡羅方法的基本思想。
蒙特卡羅方法通過抓住事物運(yùn)動(dòng)的幾何數(shù)量和幾何特征,利用數(shù)學(xué)方法來加以模擬,即進(jìn)行一種數(shù)字模擬實(shí)驗(yàn)。它是以一個(gè)概率模型為基礎(chǔ),按照這個(gè)模型所描繪的過程,通過模擬實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,作為問題的近似解??梢园衙商乜_解題歸結(jié)為三個(gè)主要步驟:構(gòu)造或描述概率過程;實(shí)現(xiàn)從已知概率分布抽樣;建立各種估計(jì)量。
參考資料來源:
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