想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于如何計(jì)算銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于如何計(jì)算銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口方面的知識分享給大家，希望大家會喜歡哦。

風(fēng)險(xiǎn)敞口是指因債務(wù)人違約行為導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸余額。

1、使用回歸分析來評估風(fēng)險(xiǎn)敞口

回歸法是在分析風(fēng)險(xiǎn)和構(gòu)筑套期保值方案時(shí)最為流行的一種工具。它可以檢驗(yàn)未經(jīng)套期保值的企業(yè)現(xiàn)金流量歷史數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)要素之間的關(guān)系。具體來說，是根據(jù)企業(yè)的歷史收益或現(xiàn)金流量與風(fēng)險(xiǎn)要素之間的數(shù)量關(guān)系回歸來估計(jì)要素p系數(shù)。在回歸模型中要素盧系數(shù)就是曲線的斜率。

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2、根據(jù)模擬法度量風(fēng)險(xiǎn)敞口

的中于可學(xué)所水理從前政或建已即整且兒省。

模擬法是一種具有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)評估方法?；貧w法運(yùn)用的是歷史數(shù)據(jù)，是一種事后檢驗(yàn)的評估方法。對于當(dāng)今變化發(fā)展相當(dāng)迅速的產(chǎn)業(yè)來說，模擬法無疑勝于回歸法。

你月立將取聯(lián)，權(quán)眼住細(xì)。

根據(jù)情景設(shè)想來實(shí)現(xiàn)模擬法。運(yùn)用模擬法，管理者需要在不同要素實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上預(yù)測收益或現(xiàn)金流量。例如匯率風(fēng)險(xiǎn)，管理者需要明確說明在不同匯率下的各種情景。每一個(gè)情景設(shè)想下還要估計(jì)在不同假設(shè)條件下的利潤或現(xiàn)金流量的發(fā)生額，這些假設(shè)條件除了匯率變動情況以外，還包括該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品需求情況、競爭對手情況和其他供應(yīng)者對匯率變動的反應(yīng)。

模擬法與回歸法。盡管模擬法要求分析者做出更多的主觀判斷，對于分析者來說可能有一定的難度，但是模擬法并不依賴公司過往的歷史業(yè)績來評估將來。事實(shí)上，這一點(diǎn)在一個(gè)持續(xù)變化的環(huán)境下是至關(guān)重要的。比如說，要估計(jì)通用公司的日元風(fēng)險(xiǎn)，一般都不可能僅僅通過對過去10年的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析。在這10年間，通用公司的競爭對手——日本的汽車制造商，已經(jīng)經(jīng)歷了巨大的變化。而且，一個(gè)公司未來的日元風(fēng)險(xiǎn)敞口不可能與其。過轟的風(fēng)險(xiǎn)敞口是一樣的。

對根據(jù)回歸模型獲得的最初評估值進(jìn)行調(diào)整。用模擬法分析匯率風(fēng)險(xiǎn)只需管理者估計(jì)在不同匯率情景假設(shè)下企業(yè)的未來成本和收益，并以此計(jì)算利潤(或現(xiàn)金流量)?；貧w法可以為這些估計(jì)數(shù)據(jù)提供有用的信息，但同時(shí)管理者在分析時(shí)不應(yīng)該局限于通過回歸法得出的結(jié)果．他(或她)還可以把產(chǎn)品的價(jià)格需求彈性、競爭對手的預(yù)期反應(yīng)與回歸估計(jì)值結(jié)合起來分析。此外，回歸法認(rèn)為利潤(或現(xiàn)金流量)與匯率變動之間存在著線性關(guān)系，然而這種關(guān)系在現(xiàn)實(shí)中存在的可能性很小。管理者要通過調(diào)整以回歸分析為基礎(chǔ)的評估值來解釋各因素?cái)?shù)量關(guān)系中的非線性關(guān)系。

例如，通用公司假設(shè)日本的汽車制造商在日元小幅度升值時(shí)仍會保持其產(chǎn)品的美元價(jià)格不變，以此放棄部分利潤來確保市場份額。如果該假設(shè)成立的話，通用公司將不會從日元的小幅升值中獲利。然而，如果日元大幅升值，日本汽車制造商將發(fā)現(xiàn)放棄美國市場是明智之舉，這時(shí)通用公司就可以從中漁利了。

當(dāng)日元貶值時(shí)，我們也可以利用類似的論證方法。日元貶值將利于日本汽車制造商，小幅貶值對于在美銷售的日本汽車的價(jià)格不會有什么影響，這也許是因?yàn)槿毡镜钠囍圃焐炭紤]到如果日元貶值后又大幅升值的話，他們還要被迫將價(jià)格再調(diào)升，這樣做不利于汽車市場價(jià)格的穩(wěn)定。可是，如果日元大幅貶值的話，將會給日本的汽車制造商帶來巨大的成本優(yōu)勢，他們無疑將充分利用這一機(jī)會來擴(kuò)大市場份額，從而大幅削減通用公司的利潤。

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